摘要:对带干扰的理赔次数为复合Poisson-Geometric过程的再保险风险模型进行研究,利用鞅方法,得到了最终破产概率满足的一般公式及Lundberg不等式.

关键词:再保险; Poisson-Geometric过程; 鞅; 破产概率

　　　随着社会经济的发展和现代科学技术的广泛应用,一次事故可能造成的物质损毁和人身伤亡的损失程度不断扩大,例如象地震,海啸等这样大的自然灾害,如果只由单个的保险人来履行赔偿责任,那么很可能会导致保险人的财务困难,甚至因此而破产.为了保证保险业务的正常经营及保险人财务的稳定,原保险人通过再保险,在同业之间相互分散风险,这样可以把许多保险公司的承保力量集合到一起,实际上起到了联合积聚资金,扩大承受能力的作用.综合上述因素,本文对文进行推广,建立带干扰的再保险风险模型,其中保单到达数为Poisson过程,而理赔次数为复合Poisson-Geometric过程.并运用鞅方法得到了模型的破产概率满足的一般公式和Lundberg不等式.使得模型更接近保险公司的实际经营运作,从而对保险监管部门设计某些监管指标系统以及保险公司设计相应的财务预警系统等问题有直接的参考和指导作用.

目录

摘要

ABSTRACT

第一章  引言-1

第二章  预备知识-3

第三章  一类带干扰的再保险风险模型的破产概率-7

3.1 模型的引入-7

3.2 预备引理-8

3.3 主要结果-12

小结-14

参 考 文 献-15

致谢-16